Modelvalidatie

Uw interne model onafhankelijk gevalideerd

Met de komst van Solvency II kiezen sommige verzekeraars ervoor om zelf hun interne modellen te ontwikkelen. De Nederlandse Bank (DNB) zal voor de goedkeuring van het model de verzekeraar vragen om het te laten valideren door een onafhankelijke partij. Naast de toezichthouder zullen ook uw Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen inzicht willen krijgen in de juistheid en volledigheid van het interne model. PwC kan voor u een onafhankelijke modelvalidatie uitvoeren.

Risicomodellen én kasstroommodellen

Voor het interne model brengt de verzekeraar de verschillende risico’s in kaart, zoals het verzekeringstechnische risico, marktrisico en operationeel risico. Per risico wordt een model ontwikkeld waarin de kapitaalseis zo goed mogelijk aansluit bij het gekozen risicoprofiel. Hierbij spelen onder meer de kasstroommodellen een grote rol.

Kapitaalseis en marktwaardevoorziening

Naast een onafhankelijke beoordeling van de risicomodellen wil de toezichthouder dat ook de marktwaardevoorziening gevalideerd wordt. Dit betekent dat alle verzekeraars hun kasstroommodellen, de afleiding van best estimate-veronderstellingen en de risicomarges moeten laten valideren, ook zij die geen intern model gebruiken.

Zo kan PwC u helpen

Modelvalidatie raakt niet alleen de werking van de modellen zelf. Het beslaat ook de validatie van modelgovernance, versiebeheer, documentatie en de keuze voor gebruikte data en technieken. Verder wordt de onderbouwing van de compleetheid van het model gevalideerd en het gebruik van back- en stresstesting. Om al deze aspecten te beslaan, gebruiken wij een validatietestset van meer dan tweehonderd vragen, die we stuk voor stuk verbinden aan de Solvency II-eisen.

Wij hebben deze standaard aanpak ontwikkeld op basis van onze internationale ervaring. Vanzelfsprekend stemmen we onze methode af op de specifieke wensen en eisen van uw organisatie. Wilt u meer weten over onze validatieaanpak en onze ervaringen hiermee, neem dan vrijblijvend contact op met Bas van de Pas.