Benodigdheden

Kredietrisico

Belangrijkste doelstellingen:

Verhogen van risicogevoeligheid door risicobeoordelingen te baseren op risico-overwegingen in plaats van externe beoordelingen
Implementaties simpel houden en afhankelijkheid van interne modelleringkennis vermijden
Verminderen van nationale beleidsruimte om de vergelijkbaarheid tussen kapitaalvereisten te verhogen
Het versterken van de band tussen gestandaardiseerde en intern modelgebaseerde methodes voor betekenisvolle (en verplichte) kapitaalondergrenzen
De herinvoering van het gebruik van externe beoordelingen in een niet-mechanische wijze voor vorderingen op banken, bedrijven en Gespecialiseerde Kredietverlening.
Wijziging van de voorgestelde risicoweging van vastgoedleningen met de lening/waarde-ratio als de belangrijkste risico-overweging.
Voorstellen voor vorderingen op multilaterale ontwikkelingsbanken, retail en vorderingen met een betalingsachterstand, en posten die niet zijn opgenomen op de balans.

Modelparameters kunnen voldoende betrouwbaar worden ingeschat voor reglementair kapitaal:

Vaststelling van het blootstellingsniveau, modelparameter ondergrenzen voor een minimumniveau van conservatisme.
Het aanbieden van specifiekere praktijken om parameters in te chatten om variabiliteit in RWA te verminderen.
Modelparameters kunnen niet voldoende betrouwbaar worden ingeschat voor reglementair kapitaal:
Verwijder de IRB-methode voor de volgende portefeuilles: Banken en andere financiële instellingen, grote bedrijven en aandelen
Het wegnemen van de interne modelmethodes voor CVA (IMA-CVA)

Een herziene hiërarchie van drie benaderingen voor het verminderen van de noodzaak van externe waarderingen (SEC-IRBA, SEC-ERBA, SEC-SA)
Verminderde complexiteit. De herziene hiërarchie is gebaseerd op informatie waar de bank beschikking tot heeft en op het soort analyse dat het kan uitvoeren voor een specifieke transactie
Vermindering van mechanische afhankelijk van externe waarderingen
Versterken van risicogevoeligheid. De kapitaalvereisten zijn aanzienlijk toegenomen in verhouding tot het risico van securitisatieposities
Introductie van minimaal risicogewicht van 15% voor securitisaties
Introductie van minimaal risicogewicht van 100% voor resecuritisaties
Introductie van bovenlimieten van risicogewichten van senior tranches en initiatiefnemers

Een herziene aanpak voor de blootstelling bij het in gebreke blijven van de tegenpartij met drie factoren Alfa, vervangingswaarde, potentieel toekomstig risico
Vervanging voor bestaande huidige blootstellingsmethodes (markt-tot-markt-methode, gestandaardiseerde methode)
EAD wordt apart berekend voor elke verrekeningsset
EAD van een verrekeningsset met een marge kan niet hoger zijn dan de EAD van de verrekeningsset zonder rekening te houden met de marge-afspraken

Een herziene grens tussen de handelsportefeuille en het bankboek
Herziene risicobeoordelingsaanpak en kalibratie
De opname van het risico van marktliquiditeit
Een herziene gestandaardiseerde aanpak die voldoende risicogevoelig is om op te treden als een geloofwaardig alternatief voor interne modellen en nog steeds geschikt is voor banken die geen verfijnde meting van het marktrisico nodig hebben
Een herziene aanpak gebaseerd op interne modellen dat een rigoureuzer goedkeuringsproces voor modellen omvat en consistentere identificatie en kapitalisatie van materiële risicofactoren
Een versterkte relatie tussen de gestandardiseerde en modellen-gebaseerde benaderingen. Een betere afstemming tussen de handelsportefeuille en het bankboek in de regelgeving ten aanzien van kredietrisico

Toepassing van de Advanced Measurement Approach (AMA) wordt gestaakt
Introductie van de Standardized Measurement Approach (SMA) als de enige aanpak voor het operationeel risico
De SMA combineert het Business Indicator (BI), een eenvoudig financieel overzicht proxy van blootstelling aan operationeel risico met de bank-specifieke operationeel verlies gegevens
Transactievolume is slechts één factor die blootstelling aan operationeel risico beïnvloedt
Historische verliezen zullen worden beschouwd als een relevant risico-indicator van de toekomstige blootstelling aan operationeel risico
Introductie van een verliescomponent

FRTB-CVA Kader:

Aanpassing van het marktrisicokader gespecificeerd in FRTB (ook twee benaderingen)
Zodanig genoemd om het beschikbare kapitaal aan banken te tonen die voldoen aan verschillende fundamentele voorwaarden wat betreft berekening en risicobeheer van CVA
Samenhang met de voorstellen onder het marktrisicokader (FRTB)
Ontworpen voor banken voor het berekenen van CVA-gevoeligheden met een groot aantal risicofactoren

Basis-CVA-kader:

BA-CVA bestaat uit een enkele Basis CVA-aanpak (op een formule gebaseerd) en is een verbeterde versie van de huidige gestandaardiseerde CVA-methode

Nieuw concept waar instaprisico het risico is dat een bank financiële steun moet verlenen aan een entiteit dat verder gaat dan de contractuele verplichtingen als de entiteit financiële moeilijkheden ervaart
De focus is op het identificatie van niet-geconsolideerde entiteiten (die niet onder de consolidatieregelgeving vallen) waaraan een bank toch financiële steun kan verlenen om zichzelf te beschermen tegen nadelige effecten op haar reputatie door haar band met de entiteiten
Om banken beschrijvingen van de relaties en de indicatoren die dergelijke relaties tussen banken en schaduwbankentiteiten vormgeven te laten opstellen. Grote instaprisico's bestaan als één van de instapindicatoren, die variëren van kapitaalbinding, sponsoring, verstrekking van financiële faciliteiten, besluitvorming en operationele banden, bestaat
De instapbeoordeling kan leiden tot regelgevende consolidatie van de geïdentificeerde entiteit

Kapitaalondergrenzen worden vooral geacht om het modelrisico te verminderen, om de vergelijkbaarheid van RWA te verhogen en om het actiegebied te beperken
De herziene kapitaalondergrenzen worden gebaseerd op de herziene gestandaardiseerde benaderingen voor krediet-, markt- en operationeel risico die momenteel worden besproken door BCBS. Het is een uitdaging om gelijktijdig de gestandaardiseerde benaderingen en de interne modellen te implementeren
De exacte configuratie van de kapitaalondergrenzen moet nog worden bepaald:
Alternatief 1: het introduceren van een ondergrens gebaseerd op de risicocategorie voor elke grote risicocategorie (een aparte ondergrens voor elke grote risicocategorie zoals kredietrisico, marktrisico en operationeel risico)
Alternatief 2: het introduceren van een aggregaat RWA-gebaseerde ondergrens (een ondergrens gebaseerd op de som van alle RWA's van alle risicocategorieën)

Het introduceren van een uniforme aanpak voor het meten van de mate waarin IRRBB betere vergelijkbaarheid kan bieden (Standardised Pillar I-aanpak)
Als een aanvulling op de Pillar I-aanpak, is de interne meetmethode van de bank voor het bepalen van het renterisico toegestaan na goedkeuring van de toezichthouder